Alpha Stock: Giao dịch định lượng cổ phiếu Việt Nam tự động

Alpha Stock VN là một trong các chiến lược Alpha trong hệ sinh thái AlphaSet, được xây dựng để khai thác cơ hội trên thị trường chứng khoán Việt Nam - kết hợp cổ phiếu cơ sở (HOSE/HNX) và phái sinh VN30F1M trong một hệ thống định lượng đa phân khúc.

Alpha Stock VN là gì?

Alpha Stock VN là chiến lược định lượng đa phân khúc cho thị trường chứng khoán Việt Nam, vận hành đồng thời trên hai phân khúc:

• Cổ phiếu cơ sở (HOSE/HNX) - long-only, mua nhóm cổ phiếu top quintile từ kết quả xếp hạng, có tính toán giới hạn vòng quay vốn theo quy tắc thanh toán T+1.5
• Phái sinh VN30F1M - long/short theo định hướng xu hướng, dựa trên tín hiệu regime và mức độ biến động thị trường

Engine phân bổ vốn động giữa hai phân khúc, tính toán mức net exposure và bảo hiểm chéo giữa cổ phiếu cơ sở (delta dương) và phái sinh (có thể long hoặc short).

Engine lượng tử hoạt động như thế nào?

Alpha Stock VN vận hành qua 3 lớp xử lý tuần tự:

Lớp 1 - Chọn lọc tập hợp cổ phiếu

Lớp 2 - Xếp hạng đa nhân tố

Lợi thế cạnh tranh đặc thù: Dữ liệu dòng vốn khối ngoại được công bố công khai hàng ngày từ HOSE/HNX - nhưng đây là tín hiệu mà các hệ thống định lượng cá nhân tại Việt Nam gần như chưa khai thác có hệ thống.

Lớp 3 - Phân bổ vốn giữa hai phân khúc

Phái sinh được định giá lại hàng ngày (mark-to-market), vị thế tái tính toán theo tín hiệu. Phân khúc cổ phiếu cơ sở không bị kẹt vốn do tôn trọng ràng buộc thanh toán T+1.5.

Mô hình thực thi - SACO ủy quyền

Alpha Stock VN thực thi giao dịch qua DNSE theo mô hình SACO ủy quyền giao dịch - AlphaSet đóng vai trò Bạn Đồng Hành Đầu Tư hợp pháp của người dùng, tuân thủ quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Mô hình này tuân thủ quy định về robot giao dịch tại các công ty chứng khoán ban hành năm 2023.

Quản trị rủi ro

Đối tượng người dùng

Alpha Stock VN phù hợp với:

• Nhà đầu tư trong nước muốn đa dạng hóa khỏi crypto - cổ phiếu Việt Nam có động lực thị trường hoàn toàn khác, tương quan thấp với BTC/ETH
• Nhà đầu tư đang nắm cổ phiếu VN dài hạn muốn thêm lớp chủ động khai thác cơ hội ngắn hạn trong khi vẫn duy trì net exposure VN30
• Trader muốn tiếp cận VN30F1M phái sinh với hệ thống quản trị rủi ro tự động thay vì tự vận hành

Yêu cầu: tài khoản tại DNSE (hoặc sẵn sàng mở tài khoản mới).

Thông số kỹ thuật

Alpha Stock VN trong hệ sinh thái AlphaSet

AlphaSet cung cấp các Alpha độc lập, khai thác nhiều loại cơ hội thị trường khác nhau:

Alpha Stock VN là chiến lược duy nhất trong danh mục hoạt động hoàn toàn trên thị trường chứng khoán Việt Nam, mang lại nguồn lợi nhuận không tương quan với crypto hay vàng - phù hợp để bổ sung vào danh mục bên cạnh các Alpha khác.

AlphaSet - Đội trading AI chuyên nghiệp ngay trong tầm tay.